Cieszymy się, że możemy podzielić się z wami rezultatami Senti-Bota za sierpień 2023 roku. Zespół SentiStocks dostarcza narzędzie skoncentrowane na wynikach w dynamicznie zmieniającym się świecie kryptowalut.
W sierpniu dokonaliśmy sporej aktualizacji Senti-Bota, wprowadzając nową wersję strategii CryptoPulse. Dlaczego to ważne? Teraz bot ma dodatkowe zabezpieczenia, które chronią Twój kapitał nawet przed niewielkimi spadkami kursu, które mogłyby doprowadzić do dłuższych trendów spadkowych.
Spis Treści
[ez-toc]
Wyniki Senti-Bota
Od początku roku, co miesiąc analizujemy skuteczność strategii CryptoPulse BTCUSDT. Analiza za okres styczeń – sierpień dla pozycji zamkniętych pokazuje, że możliwe do uzyskania wyniki bota działającego na strategii CryptoPulse BTCUSDT (+86%) są zdecydowanie wyższe niż osiągane przy wykorzystaniu metody hodlowania (+57%).
Analiza od stycznia do sierpnia pokazuje, że wyniki bota na strategii CryptoPulse (+86%) jest znacząco wyższy niż ten osiągany przy tradycyjnym hodowaniu bitcoina (+57%).
Dodatkowo po rozbiciu wyniku w czasie zobaczymy, że przez większość miesięcy Senti-Bot radzi sobie lepiej niż hodowanie kryptowaluty. Algorytm CryptoPulse BTCUSDT przede wszystkim znacznie lepiej chroni zainwestowany was kapitał przed spadkami takimi, jakie miały miejsce w maju (-6,9%), lipcu (-4,1%) i sierpniu (-11,3%).
Niestety, sierpień zakończył się wynikiem ujemnym głównie z powodu dynamicznych zmian kursu, szczególnie w interwałach krótszych niż 15 minut. Ten krótki okres jest kluczowy dla predykcji trendu i kursu, w którym nasz bot wystawia potencjalne zlecenia. Problemem była utrudniona precyzyjna predykcja trendu oparta na analizie emocji w mediach społecznościowych.
Nasze badania wykazały, że optymalnym okresem do analizy wpisów jest 15 minut, gdyż krótsze odcinki czasowe nie pozwalają na przeprowadzenie wiarygodnych pomiarów natężenia emocji. W takich przypadkach wpisy są zbyt krótkie, co mogłoby prowadzić do błędnych predykcji trendu i kursu.
Nasze analizy sugerują, że zmiany kursu w interwałach krótszych niż kwadrans zazwyczaj wydarzają się poza wpływem emocji i są najczęściej rezultatem decyzji, które są trudne do przewidzenia z perspektywy sentymentu inwestorskiego. Takimi jak np. składanie dużych zleceń przez inwestorów instytucjonalnych.
Wyniki pierwszego bota komercyjnego
Ponadto przedstawiamy wyniki bota naszego pierwszego klienta komercyjnego, który został uruchomiony we wrześniu 2022 roku. Bot działał wcześniej na strategii zwanej Conservative, a od lipca korzysta już ze strategii CryptoPulse.
Na koniec sierpnia, rentowność strategii hodlowania była wyraźnie niższa niż efektywność bota. Warto jednak zauważyć, że przez dwanaście miesięcy od uruchomienia bot skutecznie chronił kapitał naszego klienta przed gwałtownymi spadkami kursu BTC, takimi jak z listopada 2022 roku czy maja, lipca i sierpnia 2023.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Od samego początku podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące. W ocenie skuteczności działania narzędzia ważnymi elementami są pomiary takich wskaźników jak:
Drawdown
Drawdown to po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Jak widać, na poniższym wykresie, strategia ta skutecznie chroniła wasz kapitał przed znacznymi stratami, osiągając drawdown od początku roku dla strategii CryptoPulse wyniósł – 5 %, natomiast w hodlowaniu było to 21%.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem jest wskaźnik Profit Factor. Współczynnik ten, wykorzystywany do oceny aktywnych strategii inwestycyjnych. Definiowany jest jako suma wartości wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wartości wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Przyjmuje się, że jego wartość powyżej 1,50 jest uważana za wystarczająco dobrą, a powyżej 2,0 za idealną.
Osiągnięte wyniki z transakcji, jakie Senti-Bot zrealizował dla was od początku roku, przekładają się na średni zysk z zamkniętych pozycji (+1,81%), co zdecydowanie przewyższa średnią stratę (-0,24%).
Profit Factor dla Senti-Bota wynosi na koniec sierpnia 2023 roku 2,39, co potwierdza wysoką skuteczność SentiBota. (patrz tabela poniżej).
Dziękujemy wam za zaufanie i zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!
Zespół SentiStock