W sierpniu dokonano aktualizacji strategii CryptoPulse do wersji 2.0, wprowadzając dodatkowe zabezpieczenie przed utratą kapitału, na skutek niewielkich jednostkowych spadków kursu mogących budować dłuższy negatywny trend.
Wyniki Senti-Bota
Od początku roku, co miesiąc analizujemy skuteczność strategii CryptoPulse BTCUSDT. Analiza za okres styczeń – sierpień dla pozycji zamkniętych pokazuje, że możliwe do uzyskania wyniki bota działającego na strategii CryptoPulse BTCUSDT (+86%) są zdecydowanie wyższe niż osiągane przy wykorzystaniu metody hodlowania (+57%).
Także w układzie miesiąc do miesiąca widać przewagę strategii Senti-Bota nad hodlowaniem. Algorytm stojący za CryptoPulse BTCUSDT zdecydowanie lepiej zabezpieczył zainwestowany kapitał przed spadkiem, jaki zanotowano w przypadku hodlowania w maju (-6,9%), lipcu (-4,1%) i sierpniu (-11,3%). Co prawda niestety nie udało się zamknąć sierpnia wynikiem dodatnim. Przyczyną takiego stanu rzeczy były dynamiczne zmiany kursu zachodzące w odcinkach czasowych krótszych niż 15 minut (a jest to okres, na jaki predykowany jest trend i kurs i w takich przedziałach czasowych bot wystawia potencjalne zlecenia). Podkreślić należy, że predykcja jest dokonywana w oparciu o analizę emocji zawartych we wpisach publikowanych w mediach społecznościowych. Optymalnym okresem do analizy takich wpisów jest okres 15-minutowy (krótsze odcinki czasowe nie pozwalają na przeprowadzenie wiarygodnych pomiarów natężenia emocji, jakim są nasycone wpisy i tym samym mogłoby dochodzić ostatecznie do błędnych predykcji trendu i kursu). Według naszych obserwacji zmiany kursu w interwałach krótszych niż kwadrans wydarzają się poza emocjami i są najczęściej skutkiem decyzji niemożliwym do przewidzenia z perspektywy sentymentu inwestorskiego.
Miernikiem skuteczności strategii CryptoPulse BTCUSDT jest także pomiar wskaźnika drawndown. Jak widać, strategia ta przez cały okres skutecznie chroniła kapitał przed znacznymi stratami. Maksymalny drawdown (w okresie styczeń – sierpień) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł – 5 %, natomiast w hodlowaniu było to 21%.
Zanotowane wyniki osiągnięte przez Senti- Bota (w okresie styczeń – sierpień 2023) w postaci średniego poziomu zysku z zamkniętych pozycji (+1,81%) zdecydowanie przewyższyły średni poziom strat (-0,24%).
Na podkreślenie zasługuje także wskaźnik profit factor, który wyniósł na koniec sierpnia 2023 roku 2,39. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Wyniki pierwszego bota komercyjnego
Poniżej prezentujemy wyniki bota dla pierwszego naszego klienta komercyjnego (uruchomiony został we wrześniu 2022 roku). Bot do czerwca 2023 r. działał na strategii Conservative, a do 01 lipca wykorzystuje nową strategię CryptoPulse BTCUSDT.
Na koniec sierpnia rentowność strategii polegającej na hodlowaniu była wyraźnie niższa od efektywności bota. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że na przestrzeni tych dwunastu miesięcy, obok wypracowania zysków, bot skutecznie ochronił inwestora przed skokowymi spadkami kursu BTC, jakie miały miejsce w listopadzie 2022 roku oraz w maju, lipcu i sierpniu 2023 roku.
Także w przypadku referencyjnego bota naszego pierwszego klienta (niezależnie od wykorzystywanej strategii) wartość maksymalna wskaźnika drawdown jest blisko trzykrotnie lepsza niż w hodlowaniu ( bot -10%, HODL -29%).
