sentistocks header logo

Senti-Bot w kwietniu 2023

Minął kolejny miesiąc działania SentiBota na giełdzie Binance dla pary BTC/USDT. Był to trudny miesiąc z uwagi na znaczne wahania emocji inwestorskich, wpływających na poziom kursu Bitcoina.

Strategia inwestycyjna w SentiBot  

Od wielu miesięcy, z uwagi na sytuację na rynku, preferowana jest konserwatywna strategia inwestowania. Obok generowania zysku z inwestycji, ma ona za zadanie maksymalnie zabezpieczać kapitał w okresach spadku kursu BTC. Duże znaczenie na zmiany kursu mają emocje inwestorów. W kwietniu emocje te były wystawione na dużą próbę.

Pokazuje to wykres pomiaru natężenia emocji strachu i zaufania.

Sentibot strategy summary for April'23, PL, chart 1

Jak widać, w kwietniu doszło do sytuacji, kiedy u inwestorów pojawiły się równocześnie dwa trendy wzrostowe emocji przeciwstawnych. Dotyczy to zaufania i strachu. Były to też okresu znacznych, trudnych do interpretacji, zmian w wartości kursu BTC. Także nasz bot, działający na strategii konserwatywnej, miał z tym trudności i z pewnym opóźnieniem zajął pozycję wyczekującą – to jest pozycję w USDT.

Wyniki SentiBota

Analiza wyników za ostatnie 12 miesięcy (maj 2022 – kwiecień 2023) pokazuje skuteczność SentiBota ze strategią konserwatywną na poziomie +72%. Dla porównania strategia HODL w tym okresie odnotowała stratę na poziomie –23%.

Sentibot strategy summary for April'23, PL, chart 2

Analiza wyników miesięcznych pokazuje, że SentiBot zabezpiecza inwestora przed ewentualnymi dużymi stratami dając jednocześnie możliwość generowania zysków. Niestety z przyczyn opisanych powyżej kwiecień zamknął się stratą.

Sentibot strategy summary for April'23, PL, chart 3

Oceniając efektywność bota w ciągu 12 miesięcy widać wyraźnie, że jest to dopiero trzeci miesiąc, kiedy odnotowana jest strata i to strata nieprzekraczająca 5%. Efektywność bota opisują także inne dane analityczne, zawarte w poniższej tabeli.

Sentibot strategy summary for April'23, PL, chart 4

Jak widać, średni poziom zysku z zamkniętych pozycji znacznie przewyższa średni poziom straty. Na podkreślenie zasługuje także profit factor, który wyniósł na koniec marca 2023 roku 1,73. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.

Strategia konserwatywna a dynamiczna – porównanie

Niewielka część klientów skorzystała z możliwości strategii dynamicznej, dlatego podsumujmy krótko wyniki tej strategi w porównaniu z konserwatywną, z której korzysta zdecydowana (ponad 95%) większość klientów.

Strategia dynamiczna wykonała w kwietniu 87 operacji zamkniętych. W tym samym czasie strategia konserwatywna  zamknęła 5 trade’ów. Z punktu widzenia rentowności, strategia dynamiczna straciła w ostatnim miesiącu -9,16%. W tym samym czasie portfel Binance, korzystający ze strategii konserwatywnej, stracił na wartości -3,79%.

Wyniki pierwszego bota komercyjnego (strategia konserwatywna)

Bot dla pierwszego naszego klienta komercyjnego ze strategią konserwatywną został uruchomiony we wrześniu 2022 roku. Poniżej prezentujemy jego wyniki odnotowane na koniec kwietnia 2023 roku w porównaniu do HODL za ten sam okres.

Sentibot strategy summary for April'23, PL, chart 5

Na koniec kwietnia doszło po raz drugi do sytuacji, kiedy to rentowność strategii polegającej na hodlowaniu była wyższa od efektywności bota. Przyczyny takiego stanu rzeczy zostały przedstawione powyżej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że na przestrzeni tych ośmiu miesięcy, obok wypracowania zysków, bot skutecznie ochronił inwestora przed skokowymi spadkami kursu BTC, jakie miały miejsce w listopadzie 2022 roku oraz marcu i w połowie kwietnia 2023 roku.