sentistocks header logo

Senti-Bot w grudniu i przez cały 2023 r.

W grudniu zakończył się pierwszy rok obecności naszego narzędzia Senti-Bot na rynku kryptowalut. W samym grudniu zysk netto bota wzrósł o 16 punktów procentowych w porównaniu z listopadem, co pozwoliło nam zakończyć cały rok 2023 ze stopą zwrotu (netto) na poziomie 155%. Chcielibyśmy podkreślić, że te imponujące wyniki zostały osiągnięte dzięki Senti-Botowi, wykorzystującemu autorską strategię CryptoPulse BTCUSDT. Nasze narzędzie nie tylko łączyło skuteczność w osiąganiu zysków, ale także zapewniało maksymalną ochronę przed ryzykiem.

Spis treści

Wyniki Senti-Bot

Aby obiektywnie porównać działanie Senti-Bota – na rynku Bitcoina – z innymi oferowanymi narzędziami, a także innymi instrumentami finansowymi, na początek przedstawiamy jego wyniki w ujęciu brutto (bez uwzględnienia kosztów prowizji pobieranych przez giełdę – w naszym przypadku Binance), na tle typowego hodla.

Jak widać, ROI brutto (zwrot z inwestycji) osiągnął 175% w ciągu roku. Natomiast zwrot netto z inwestycji ROI wyniósł 155% (po uwzględnieniu opłat transakcyjnych pobieranych przez giełdę).

Miesięczne wyniki Senti-Bota różniły się w 2023 roku. Poniższy wykres przedstawia zmiany wyniku netto miesiąc do miesiąca. Warto zauważyć, że rok 2023 był okresem znacznych wahań kursu Bitcoina. Wahania te wpłynęły również na rentowność naszego narzędzia, ale przede wszystkim potwierdziły jego skuteczność w osiąganiu głównych celów:

  1. w pierwszej kolejności, aby chronić swój kapitał przed stratami wynikającymi ze skoków kursu wymiany BTC;
  2. po drugie, generowanie zysków z prowadzonej działalności.

Potwierdzeniem skuteczności Senti-Bota są dane dotyczące poziomu maksymalnych wypłat:

  • dla naszego narzędzia w 2023 r. wyniosła -8,5%,
  • Dla porównania, spadek dla inwestycji Bitcoin (hodl) wyniósł -21,3%.

Kolejnym potwierdzeniem skuteczności są statystyki dotyczące liczby zamkniętych pozycji z zyskiem i stratą większą niż 1,5%:

  • liczba pozycji zamkniętych z zyskiem większym niż 1,5% = 43; oznacza to, że 34,7% wszystkich pozycji zostało zamkniętych z zyskiem,
  • liczba pozycji zamkniętych ze stratą większą niż -1,5% = 16, czyli 10,8% wszystkich pozycji zamkniętych ze stratą.

Analiza miesięcznych wyników Sent-Bota pokazuje ponadto, że nawet gdy bot odnotowywał straty – były one siedmiokrotnie niższe niż wtedy, gdy sprzedawał kryptowalutę.

Przedstawiony tutaj wykres ilustruje (na pomarańczowo), jak skutecznie Senti-Bot zabezpieczył twój kapitał na rynku BTC, jednocześnie pozwalając ci generować zyski. Między styczniem a grudniem doświadczyliśmy kilku przedłużających się okresów, w których doszło do znacznych spadków cen kryptowalut.

Skuteczność Senti-Bota wynika głównie z faktu, że najczęściej zamyka on długie pozycje przed przewidywanymi spadkami ceny BTC. Sytuację tę potwierdzają średnie wartości zamkniętych zysków (średni zysk/zamówienie) i strat (średnia strata/zamówienie):

  • średni zysk/zamówienie = +1,66%,
  • średnia strata/zamówienie = -0,27%

Wskaźniki wydajności Senti-Bot

Podkreślamy, że skuteczność Senti-Bota powinna być rozpatrywana w okresie dłuższym niż jeden lub dwa miesiące.

Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:

  • Drawndown
  • Współczynnik zysku
  • Współczynnik Sharpe’a
  • Współczynnik Calmar

Wypłata

Drawdown to po prostu największy procentowy spadek wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest on obliczany poprzez porównanie najwyższego dotychczas poziomu kapitału z jego obecną wartością.

Maksymalny drawdown (w okresie styczeń-grudzień) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -8,47%, podczas gdy w hodowli było to aż -21,29%.

Warto podkreślić jeszcze jedną ważną informację dotyczącą znaczących wypłat kapitału w ciągu roku. W naszej analizie przyjęliśmy poziom -5% jako granicę znaczącej wypłaty. Biorąc to pod uwagę, w przypadku hodowli odnotowaliśmy 8 spadków kapitału przekraczających przyjęty poziom(ich wartości to: -8,6%; -21,3%; -6,6%; -6,1%; -14,17%; -17,77%; -5,68%; -7,87%).

Z kolei Senti-Bot, działający dla ciebie w oparciu o strategię CryptoPulse BTCUSDT, odnotował tylko 3 takie spadki, a ich wartości były znacznie niższe niż hodowla(-5,0%; -7,2%; -8,5%).

Współczynnik zysku

Kolejną miarą wartą uwagi jest współczynnik zysku. Wskaźnik ten definiuje się jako sumę wszystkich transakcji z zyskiem podzieloną przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Współczynnik zysku powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny

Współczynnik zysku dla Senti-Bota wyniósł 1,71 na koniec grudnia 2023 r. (czyli powyżej poziomu uznawanego za wystarczająco dobry).

Współczynnik Sharpe’a

Aby ocenić stosunek osiągniętego zwrotu do podjętego ryzyka, śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzony średnim odchyleniem). Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepsza jest inwestycja. Inwestycje, dla których wskaźnik Sharpe’a jest wyższy niż 3.0, są uważane za jedne z najlepszych.

W przypadku Senti-Bot wskaźnik ten był wyższy niż w przypadku zdecydowanej większości funduszy inwestycyjnych, osiągając na koniec grudnia bardzo wysoką wartość 6,14! Był on nawet lepszy niż w przypadku strategii hodowlanej (4,26).

Współczynnik Calmar

Calmar Ratio to drugi główny wskaźnik efektywności inwestycji, określający stosunek stopy zwrotu (obliczonej na podstawie średniej rocznej) w stosunku do maksymalnego osunięcia. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa wartość, tym lepiej. Oznacza on bowiem, ile razy średnia roczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe osunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu była wyższa niż osunięcie.

W przypadku Senti-Bota wartość tego wskaźnika na koniec grudnia wyniosła 17,47, co oznacza ponad dwukrotny spadek.

Podsumowanie

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa uznania. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w przyszłym roku!

Zespół SentiStocks