Senti-Bot w grudniu i całym 2023

Grudzień oznaczał zakończenie pierwszego roku obecności naszego narzędzia Senti-Bot na rynku kryptowalut. W samym tylko grudniu zysk netto bota wzrósł o 16 punktów procentowych w porównaniu do listopada, co pozwoliło nam zakończyć cały rok 2023 ze stopą zwrotu (netto) na poziomie 155%. Chcielibyśmy podkreślić, że te imponujące wyniki zostały osiągnięte dzięki Senti-Botowi, wykorzystującemu autorską strategię CryptoPulse BTCUSDT. Nasze narzędzie nie tylko łączyło efektywność w osiąganiu zysków, ale również zapewniło maksymalne zabezpieczenie przed ryzykiem.

Spis treści

Table of Contents

Wyniki Senti-Bota

W celu obiektywnego porównania skuteczności działania Senti-Bota – na rynku Bitcoina – do innych oferowanych narzędzi, a także innych instrumentów finansowych na początek prezentujemy jego wyniki w wartościach brutto (nieuwzględniające kosztów prowizji pobieranych przez giełdę – w naszym przypadku Binance), na tle typowego hodlowania.

Jak można zauważyć, wskaźnik rentowności brutto z inwestycji ROI (Return on Investment) osiągnął poziom 175% w skali roku. Natomiast rentowność netto z inwestycji ROI wyniosła 155% (po uwzględnieniu opłat za transakcje, pobieranych przez giełdę).

Miesięczne wyniki osiągane przez Senti-Bota były zróżnicowane w 2023 roku. Na poniższym wykresie przedstawione są zmiany w wyniku netto miesiąc do miesiąca. Warto zauważyć, że rok 2023 był okresem znacznych wahaniach kursu Bitcoina. Te fluktuacje wpłynęły również na rentowność naszego narzędzia, ale przede wszystkim potwierdziły jego skuteczność w osiąganiu głównych celów:

  • w pierwszej kolejności ochrony waszego kapitału przed stratami wynikającymi ze skokowych spadków kursu BTC;
  • w drugiej kolejności generowania zysków z przeprowadzanych operacji.

Potwierdzeniem sprawności działania Senti-Bota są dane dotyczące poziomu maksymalnego drawdownu, który:

  • dla naszego narzędzia w 2023 roku wyniósł -8,5%,
  • dla porównania drawdown w przypadku inwestycji w Bitcoina (hodl) wynosił -21,3%.

Kolejnym potwierdzeniem skuteczności są statystyki dotyczące ilości zamkniętych pozycji z zyskiem i stratą większą niż 1,5%:

  • liczba pozycji zamkniętych z zyskiem większym niż 1,5% = 43; to jest 34,7% wszystkich pozycji zamkniętych z zyskiem,
  • liczba pozycji zamkniętych ze stratą większą niż -1,5% = 16; to jest 10,8% wszystkich pozycji zamkniętych ze stratą.

Analiza wyników miesięcznych Sent-Bota pokazuje ponadto, że nawet jeśli bot notował straty – to były one siedmiokrotnie niższe niż w przypadku hodlowania kryptowaluty.

Prezentowany wykres ilustruje (kolorem pomarańczowym), jak skutecznie Senti-Bota zabezpieczał wasz kapitał na rynku BTC, jednocześnie umożliwiając generowanie zysków. W okresie od stycznia do grudnia doświadczyliśmy kilku dłuższych okresów, podczas których wystąpiły znaczne spadki kursu kryptowaluty.

Efektywność działania Senti-Bota wynika głównie z faktu, że w większości przypadków zamyka on pozycje długie przed przewidywanymi spadkami kursu BTC. Tę sytuację potwierdzają średnie wartości zamkniętych zysków (avg profit/order) i strat (avg loss/order):

  • avg profit/order = +1,66%,
  • avg loss/order = -0,27%

Wskaźniki efektywności Senti-Bota

Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.

Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:

  • Drawndown
  • Profit factor
  • Sharpe Ratio
  • Calmar Ratio

Drawdown

Drawdown to po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.

Maksymalny drawdown (w okresie styczeń – grudzień) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -8,47%, natomiast w hodlowaniu było to aż -21,29%.

Warto podkreślić jeszcze jedną istotną informację dotyczącą istotnych spadków kapitału w ciągu całego roku. W naszej analizie przyjęliśmy poziom -5% jako granicę dla znaczącego drawdownu. Biorąc to pod uwagę, w przypadku hodowania odnotowaliśmy 8 spadków kapitału przekraczających przyjęty poziom (ich wartości to: -8,6%; -21,3%; -6,6%; -6,1%; -14,17%; -17,77%; -5,68%; -7,87%).W przeciwieństwie do tego, Senti-Bot, działający dla was na podstawie strategii CryptoPulse BTCUSDT, zanotował zaledwie 3 takie spadki, a ich wartości były zdecydowanie niższe niż w przypadku hodowania (-5,0%; -7,2%; -8,5%).

Profit Factor

Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealnyProfit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec grudnia 2023 roku 1,71 (czyli powyżej poziomu uważanego za wystarczająco dobry).

Wskaźnik Sharpe’a

W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.Dla Senti-Bota ten wskaźnik był wyższy niż dla znacznej większości funduszy inwestycyjnych, osiągając na koniec grudnia bardzo wysoką wartość 6,14! Był on tym lepszy niż w przypadku strategii hodlowania (4,26).

Wskaźnik Calmar

Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.Dla Senti-Bota wartość tego wskaźnika wyniosła na koniec grudnia 17,47 i była ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku hodlowania.

Podsumowanie zbiorcze

Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnym roku !

Zespół SentiStocks