Senti-Bot w czerwcu 2024

Podsumowanie Video

Wyniki Senti-Bota

Chcemy podzielić się z Wami analizą efektywności Senti-Bota na rynku kryptowalut, umożliwiającą porównanie go z innymi dostępnymi narzędziami. Prezentujemy wyniki brutto (kolorem czerwonym), które nie uwzględniają kosztów prowizji giełdy Binance, co pozwala dokładnie porównać efektywność naszego bota z innymi rozwiązaniami. Łączny zysk netto od początku projektu wynosi 186% (kolor niebieski). Przypomnijmy, że głównym założeniem Senti-Bota jest przede wszystkim ograniczanie strat, a dopiero w drugiej kolejności generowanie zysków. Na poniższym wykresie można zobaczyć maksymalny spadek wartości portfela w czerwcu, czyli tzw. drawdown. Ten spadek udało nam się znacząco obniżyć o ponad połowę w porównaniu do strategii trzymania Bitcoina (hodlowania). Senti-Bot osiągał swoją skuteczność, głównie poprzez wyprzedzające opuszczanie pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, dostrzegalnymi w emocjach analizowanych z mediów społecznościowych. Dowodem na skuteczność tego podejścia były średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:

• Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,62%,
• Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,34%.

Po chwilowym odbiciu na rynku kryptowalut w maju czerwiec przyniósł powrót do spadków. Mimo to Senti-Bot zdołał w dużej mierze uchronić kapitał, tracąc zaledwie 0,8% w porównaniu do 7% spadku Bitcoina.

Wskaźniki efektywności Senti-Bota

Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące. Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:

• Drawndown
• Profit Factor
• Wskaźnik Sharpe’a
• Wskaźnik Calmar

Drawdown

Drawdown to, mówiąc po prostu, największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością. Maksymalny drawdown (w całym okresie) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -19,11%, natomiast w hodlowaniu Bitocina było to już -22,5%.

Profit Factor

Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny. Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec czerwca 2024 roku 1,31. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 31% więcej niż tracił.

Wskaźnik Sharpe’a

W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych. Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec czerwca wyniósł 4,1, co oznacza, że był znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. Jest to istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza 4,1-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co wciąż potwierdza atrakcyjność naszej strategii inwestycyjnej.

Wskaźnik Calmar

Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie. Na koniec czerwca, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 5,03. Dzięki wysokim zyskom bot zapewnił wam wynik ponad 5-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.

Tabela – podsumowanie zbiorcze

Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach! Zespół SentiStocks