Kończymy kolejny rok działania Senti-Bota na rynku emocji i z ogromną wdzięcznością spoglądamy na 2024 rok. Dzięki Wam – naszym klientom i partnerom – mogliśmy wspólnie rozwijać Senti-Bota, dostarczając wartościowe rozwiązanie i pomagając lepiej zrozumieć emocje rynkowe. To Wasze zaufanie, opinie i zaangażowanie motywują nas do ciągłego doskonalenia się. Z radością podsumowujemy, co udało się osiągnąć w 2024 roku, i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Nie przedłużając, przejdźmy do podsumowania działalności Senti-Bota w minionym roku!
Podsumowanie Video
Przypomnijmy czym jest Senti-Bot
Nasza filozofia inwestycyjna
- Podczas opracowywania narzędzia Senti-Bot przestrzegaliśmy następujących zasad inwestycyjnych:
Głównym celem Senti-Bot jest ograniczenie strat, a generowanie zysków jest celem drugorzędnym. Wierzymy, że takie podejście w długim terminie pozwala w osiągnięciu sukcesu z inwestycji. - Powtarzalność wyników jest kluczowa, dlatego każde ulepszenie narzędzia koncentruje się na maksymalizacji wskaźników portfela, takich jak wskaźniki Sharpe’a i Calmara.
- Każda decyzja w strategii Senti-Bot musi wspierać długoterminowe wyniki.
Wyniki Senti-Bota w 2024 roku
Rok 2024 zakończyliśmy dla Senti-Bota na rynku kryptowalut z imponującym wynikiem brutto wynoszącym 72% (kolorem czerwonym). Wynik ten podajemy, aby umożliwić porównanie efektywności Senti-Bota z innymi narzędziami dostępnymi na rynku.
Po uwzględnieniu kosztów prowizji giełdy Binance łączny zysk netto wyniósł 64% (kolor niebieski). Osiągnięta łącznie od momentu uruchomienia projektu w styczniu 2023 roku stopa zwrotu netto wyniosła łącznie 317%.
Uważamy ten rezultat za satysfakcjonujący, szczególnie biorąc pod uwagę zmienność oraz ryzyko, z jakim musieli mierzyć się inwestorzy na rynku kryptowalut w 2024 roku, o czym piszemy poniżej.
W trakcie roku zaktualizowaliśmy strategię zaszytą w Senti-Bocie, co miało miejsce po dużym spadku zanotowanym w kwietniu 2024 roku. Nie chcemy, aby podobne sytuacje wystąpiły w przyszłości. Nowa strategia pozwoliła odrobić spadek w trzy miesiące!
Nie spoczywamy jednak na laurach – stale się rozwijamy, aby stworzyć dla Was najlepsze narzędzie, które będzie odpowiadać Waszym oczekiwaniom.
Głównym celem strategii działania Senti-Bota jest przede wszystkim minimalizacja strat, a dopiero w drugiej kolejności generowanie zysków. Na poniższym wykresie przedstawiono maksymalny spadek wartości portfela w grudniu, tzw. drawdown. Mimo spadków ceny bitcoina, która w maksymalnym momencie wyniosła 13%, udało się ją ostatecznie zmniejszyć do -5%.
Pomimo 5-procentowego spadku wartości portfela względem swoich maksimów w grudniu, ostateczny wynik za ten miesiąc wyniósł imponujące 8,4%! Tym samym kontynuujemy już 6-miesięczną serię wzrostów wartości portfela Senti-Bota. Dodatkowo udało się w tym miesiącu pobić wynik Bitcoina, który w grudniu stracił 3% na wartości. Mimo to podkreślamy, że nie zależy nam na bezpośrednim porównywaniu wyników Senti-Bota z wynikami Bitcoina, ponieważ uważamy, że nasze podejście nie polega na biernym śledzeniu rynku, lecz na aktywnym reagowaniu na zmiany emocji wśród inwestorów.
Celem Senti-Bota jest ograniczanie ryzyka i maksymalizowanie zysków niezależnie od kierunku, w jakim podąża rynek kryptowalut, co odróżnia nas od prostych strategii typu „kup i trzymaj”.
Senti-Bot osiąga swoją skuteczność przede wszystkim dzięki wyprzedzającemu zamykaniu pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, które były dostrzegalne na podstawie analizy emocji wyrażanych w mediach społecznościowych. Potwierdzeniem skuteczności tego podejścia są średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:
- Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,77%,
- Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,36%.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:
- Drawdown
- Profit Factor
- Wskaźnik Sharpe’a
- Wskaźnik Calmar
Drawdown
Drawdown jest, mówiąc najprościej, największym procentowym obniżeniem wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczany poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny drawdown w całym okresie dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł –19,11%, co miało miejsce w kwietniu. Już 30 kwietnia wprowadziliśmy aktualizacje w strategii Senti-Bota, od tego momentu systematyczne ograniczany został drawdown (patrz wykres poniżej).
Dla porównania, maksymalny drawdown w przypadku strategii hodlowania Bitcoina wyniósł aż -29,6%, co pokazuje wyraźną przewagę Senti-Bota w zarządzaniu ryzykiem i ochronie waszego kapitału.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec 2024 roku 1,37. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 37% więcej niż tracił.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec 2024 roku wyniósł 3,92, co oznacza, że był znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. Jest to istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza prawie 4-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co potwierdza atrakcyjność udostępnionej wam strategii.
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Na koniec 2024 roku, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 5,14. Dzięki wysokim zyskom bot zapewnił wam wynik ponad 5-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.
Tabela – podsumowanie zbiorcze
Dziękujemy Wam za zaufanie i wspieranie rozwoju Senti-Bota! Z entuzjazmem patrzymy na 2025 rok i postępy, które chcemy dla Was osiągnąć. Zachęcamy do śledzenia naszych wyników – wierzymy, że najlepsze dopiero przed nami!
Zespół SentiStocks