Cieszymy się, że możemy podzielić się z wami rezultatami Senti-Bota za październik 2023 roku. Zespół SentiStocks dostarcza narzędzie skoncentrowane na wynikach w dynamicznie zmieniającym się świecie kryptowalut.
Październik przyniósł spore wzrosty w cenie Bitcoina, co zauważalne było również w wahaniach emocji inwestorów, na których mogliście skorzystać za pomocą Senti-Bota.
Spis treści
Wyniki Senti-Bota
Aby łatwiej porównywać efektywność działania Senti-Bota na rynku Bitcoina do innych narzędzi i innych instrumentów finansowych prezentujemy jego wyniki w wartościach netto. Czyli po uwzględnieniu kosztów prowizji płaconych giełdzie (w tym przypadku Binance).
W dalszej części analizy wyniki Senti-Bota prezentowane i analizowane są w wartościach netto (uwzględniających koszty prowizji płaconych giełdzie).
W analizie od stycznia do października zauważamy, że wyniki Senti-Bota na strategii CryptoPulse BTCUSDT (+114%) przewyższyły wynik hodlowania (+110%), nawet w okresie dynamicznego wzrostu kursu BTC. Strategia Senti-Bota skupia się na ochronie waszego kapitału przed gwałtownymi spadkami kursu i generowaniu zysków ze wzrostów. Chociaż trzeba obiektywnie zauważyć, że w październiku dynamika wzrostu w hodlowaniu kryptowaluty przewyższała dynamikę wzrostu bota.
Wynikało to z głównych założeń strategii działania Senti-Bota. Przy tworzeniu tej strategii kierowaliśmy się podstawowymi celami:
- Ochroną kapitału inwestycyjnego przed stratami wynikającymi ze gwałtownych spadków kursu BTC.
- A w następnej kolejności generowaniem zysków z przeprowadzonych operacji.
Skuteczność realizacji tych celów możemy zobaczyć dopiero podczas analizy uzyskiwanych wyników na tle zmiany kursu Bitcoina od początku 2023 roku.
Powyższy wykres wyraźnie pokazuje, jak Senti-Bot skutecznie zabezpieczał zainwestowany kapitał w trudnych okresach, takich jak pięć najdłuższych dłuższych spadków kursu kryptowaluty w analizowanym okresie.
W przeciwieństwie do bardziej ryzykownej strategii hodlowania. W tym czasie Senti-Bot skutecznie zabezpieczył kapitał, przewidując spadki i wychodząc z BTC do USDT i dając swoim użytkownikom „spokój”. Przez „spokój” rozumieć należy brak dylematów, jakie gnębiły inwestorów typu HODL, między innymi:
- Co robić podczas dłuższych spadków kursu BTC?
- Czy zamykać pozycje ze stratami?
- Czy warto przeczekać trudny okres?
- Jak długo można obserwować obniżające się saldo na rachunku?
- Jak często sprawdzać i monitorować swoją pozycję, starając się chronić ją przed nadmierną stratą?
Analiza miesięcznych wyników Senti-Bota pokazuje, że nawet jeśli bot notował straty – to były one kilkukrotnie niższe niż w przypadku hodlowania. To także potwierdza realizację przez bota nadrzędnego celu działania, to jest maksymalnej ochrony kapitału zainwestowanego na rynku Bitcoina.
Takie założenia generalnie przyświecały i przyświecają projektowi Sentistocks. Realizujemy go poprzez wybór największego aktywa, największej giełdy i właśnie bezpiecznej strategii tak, abyście czuli się, jak najbardziej komfortowo w nieregulowanym i nadal dynamicznie zmieniającym się środowisku kryptowalutowym.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Od samego początku podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
W ocenie skuteczności działania narzędzia ważnymi elementami są pomiary takich wskaźników jak:
Drawdown
Drawdown to po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny Drawdown dla strategii CryptoPulse w okresie od stycznia do października wyniósł -7,15%. W tym samym czasie inwestorzy w strategii HODL, musieli się zmagać z maksymalną obsuwą na 3-krotnie wyższym poziomie wynoszącym, aż -21,29%. (patrz tabela poniżej)
Profit Factor
Kolejnym miernikiem jest wskaźnik Profit Factor. Współczynnik ten, wykorzystywany do oceny aktywnych strategii inwestycyjnych. Definiowany jest jako suma wartości wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wartości wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Przyjmuje się, że jego wartość powyżej 1,50 jest uważana za wystarczająco dobrą, a powyżej 2,0 za idealną.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec października 2023 roku 2,04. (patrz tabela poniżej)
Dla inwestorów także istotne są wskaźniki mierzące osiągniętą stopę zwrotu do podjętego ryzyka. W tym przypadku prezentujemy Sharpe Ratio i Calmar Ratio.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Dla Senti-Bota ten wskaźnik był wyższy niż dla znacznej większości funduszy inwestycyjnych, osiągając na koniec października wartość 4,85, i był lepszy niż w przypadku strategii hodlowania (3,4) (patrz tabela poniżej).
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Dla Senti-Bota wartość tego wskaźnika wyniosła na koniec października 19,85 i była trzykrotnie wyższa niż w przypadku hodlowania. (patrz tabela poniżej)
Dziękujemy wam za zaufanie i zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!
Zespół SentiStock