Październik był miesiącem wzrostu na rynku Bitcoina. Było to również widoczne w emocjach inwestorów, co wpłynęło na jego cenę.
Spis treści
Spis treści
Wyniki Senti-Bot
Aby ułatwić porównanie skuteczności Senti-Bota na rynku Bitcoina z innymi narzędziami i innymi instrumentami finansowymi, na początek przedstawiamy jego wyniki w ujęciu brutto. To znaczy, bez uwzględnienia kosztów prowizji pobieranych przez giełdę, w tym przypadku Binance. Jest to powszechny sposób prezentacji wyników, nieobciążony prowizjami danej giełdy, brokera, dostawcy płynności itp.
W poniższej analizie wyniki Senti-Bot są prezentowane i analizowane w ujęciu netto (z uwzględnieniem kosztów prowizji płaconych giełdzie).
Analiza za okres styczeń-październik dla zamkniętych pozycji pokazuje, że nawet podczas dynamicznych wzrostów ceny BTC, skumulowane wyniki uzyskane przez bota działającego na strategii CryptoPulse BTCUSDT (+114%) są wyższe niż te uzyskane przy użyciu metody hodl (+110%). Choć obiektywnie należy zauważyć, że w październiku dynamika przyrostu wartości hodlingu przewyższyła dynamikę wzrostu bota.
Wynika to z głównych celów strategii operacyjnej Sent-Bot. Strategia ta obejmuje jako główne cele
- ochrona zaangażowanego kapitału przed stratami wynikającymi ze skoków kursu wymiany BTC
- a następnie generowanie zysków z przeprowadzonych operacji.
Osiągnięcie tych celów można zobaczyć najwyraźniej, analizując wyniki uzyskane w stosunku do zmiany kursów Bitcoina w 2023 roku.
Powyższy wykres wyraźnie pokazuje, jak skutecznie bot zabezpieczał kapitał zaangażowany w transakcje BTC, dając jednocześnie możliwość generowania zysków.
W okresie styczeń-październik wystąpiło co najmniej pięć dłuższych przedziałów czasowych, w których odnotowano znaczne spadki ceny BTC. Spadki te zdecydowanie zmniejszyły rentowność hodlingu i pokazały, jak ryzykowna jest taka strategia inwestycyjna. W tym czasie Senti-Bot z powodzeniem zabezpieczył kapitał, przewidując spadki i wychodząc z BTC do USDT, zapewniając swoim użytkownikom „spokój ducha”. Przez „spokój ducha” rozumie się brak dylematów, które nękały między innymi inwestorów HODL:
- Co robić podczas dłuższych spadków ceny BTC?
- Czy zamykać pozycje ze stratami,
- lub przeczekać trudny okres,
- jak długo należy obserwować malejące saldo na koncie,
- jak często sprawdzać i obserwować swoją pozycję, aby uchronić ją przed nadmiernymi stratami.
Analiza miesięcznych wyników Sent-Bota pokazuje, że nawet jeśli bot odnotowywał straty – były one kilkukrotnie niższe niż w przypadku hodowli. Potwierdza to również realizację przez bota podstawowego celu jego działania, czyli maksymalnej ochrony kapitału zainwestowanego na rynku Bitcoina.
To była i jest główna zasada stojąca za projektem Sentistocks. Osiągamy to, wybierając największe aktywa, największą giełdę i po prostu bezpieczną strategię, aby inwestor czuł się jak najbardziej komfortowo w nieuregulowanym i wciąż dynamicznie zmieniającym się środowisku kryptowalut.
Wskaźniki wydajności Senti-Bot
Od samego początku podkreślamy, że skuteczność Senti-Bota powinna być rozpatrywana w okresie dłuższym niż jeden lub dwa miesiące. Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:
Wypłata
Wskaźnik ten oznacza poślizg kapitałowy. Jest to różnica między szczytami i dołkami na krzywej kapitału. Wskaźnik ten jest najczęściej wyrażany w postaci maksymalnego poślizgu kapitałowego, gdzie do obliczeń wybiera się porównanie minimalnej historycznej wartości kapitału do bieżącej
Maksymalny Drawdown (w okresie styczeń-październik) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -7,15%, podczas gdy w HODL-ingu było to aż -21,29%.
Współczynnik zysku
Kolejną miarą, która zasługuje na uwagę, jest współczynnik zysku. Wskaźnik ten definiuje się jako sumę wszystkich transakcji z zyskiem podzieloną przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Jego wartość powyżej 1,50 jest uważana za wystarczająco dobrą , a powyżej 2,0 za idealną.
Współczynnik zysku dla Senti-Bot wyniósł 2,04 na koniec października 2023 r.
Dla inwestorów ważne są również wskaźniki, które mierzą stopę zwrotu osiągniętą w stosunku do podjętego ryzyka. W tym przypadku przedstawiamy współczynnik Sharpe’a i współczynnik Calmara.
Współczynnik Sharpe’a
Wskaźnik Sharpe’a mierzy zwrot skorygowany o ryzyko. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsze wyniki inwestycyjne. Jeśli jest on ujemny, zwrot z inwestycji nie będzie wyższy niż zwrot z aktywów wolnych od ryzyka. Współczynnik Sharpe’a na poziomie 3,0 lub wyższym jest uważany za doskonały.
W przypadku Senti-Bot wskaźnik ten wynosił 4,85 na koniec października, czyli znacznie więcej niż w przypadku hodowli.
Współczynnik Calmar
Calmar Ratio to wskaźnik ryzyka, który określa stosunek zwrotu (obliczonego na podstawie średniej rocznej) w stosunku do maksymalnego poślizgu. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa wartość, tym lepiej. Wynika to z faktu, że oznacza on, ile razy średni roczny skumulowany zwrot przekracza dotychczasowe osunięcie się ziemi. Wartości poniżej 1 oznaczają, że poślizg był wyższy niż stopa zwrotu.
Dla Senti-Bota wartość tego wskaźnika wyniosła 19,85 na koniec października, trzykrotnie więcej niż dla hodowli.