Table of Contents
Wyniki Senti-Bota
Chcemy podzielić się z Wami analizą efektywności Senti-Bota na rynku kryptowalut, umożliwiającą porównanie go z innymi dostępnymi narzędziami. Prezentujemy wyniki brutto (kolorem czerwonym), które nie uwzględniają kosztów prowizji giełdy Binance, co pozwala dokładnie porównać efektywność naszego bota z innymi rozwiązaniami. Po trudnym kwietniu okazuje się, że aktualizacja Senti-Bota zaczyna przynosić pozytywne rezultaty, co odzwierciedla się w łącznym zysku netto od początku projektu, wynoszącym 189% (kolor niebieski).
Przypomnijmy, że aktualizacja wprowadziła znacznie bardziej rygorystyczne parametry wejścia w pozycje, co zauważalnie przełożyło się na spadek ryzyka Senti-Bota. Głównym założeniem Senti-Bota jest przede wszystkim ograniczanie strat, a dopiero w drugiej kolejności generowanie zysku. Na poniższym wykresie można zobaczyć maksymalny spadek wartości portfela w maju, czyli tzw. drawdown. Ten spadek udało nam się znacząco obniżyć w porównaniu do strategii trzymania Bitcoina (hodlowania).
Senti-Bot osiągał swoją skuteczność, głównie poprzez wyprzedzające opuszczanie pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, dostrzegalnymi w emocjach analizowanych z mediów społecznościowych. Dowodem na skuteczność tego podejścia były średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:
- Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,61%,
- Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,33%.
Po znaczących spadkach na rynku kryptowalut, w kwietniu, maj przyniósł powrót do wzrostów, co Senti-Bot wykorzystał niemal idealnie, osiągając w tym miesiącu stopę zwrotu na poziomie 9%.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:
- Drawndown
- Profit Factor
- Wskaźnik Sharpe’a
- Wskaźnik Calmar
Drawdown
Drawdown to mówiąc po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny drawdown (w całym okresie) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -19,11%, natomiast w hodlowaniu Bitocina było to już -22,5%.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec maja 2024 roku 1,32. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 32% więcej niż tracił.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec maja wyniósł 4,49, co oznacza, że był znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. Jest to istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza 4,5-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co wciąż potwierdza atrakcyjność naszej strategii inwestycyjnej.
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Na koniec maja, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 5,5. Dzięki wysokim zyskom bot zapewnił wam wynik prawie 6-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.
Tabela – podsumowanie zbiorcze
Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!
Zespół SentiStocks