Kończymy już drugi miesiąc 2025 roku działalności Senti-Bota na rynku emocji. Dzięki Wam – naszym klientom i partnerom – Senti-Bot nieustannie się rozwija, dostarczając wartościowe rozwiązania i pomagając lepiej zrozumieć emocje rynkowe.
Bez zbędnych przedłużeń, zapraszamy do podsumowania lutego!
Spis treści
Podsumowanie Video
Przypomnijmy czym jest Senti-Bot
Świat się zmienia, ale ludzka natura pozostaje taka sama. Przez co ludzkie emocje są fatalnymi doradcami, zwłaszcza w świecie rynków finansowych, w którym gra toczy się o wysoką stawkę. Największe fundusze inwestycyjne wiedzą o tym – wykorzystują moc finansów behawioralnych i śledzą nastroje, ponieważ rozumieją, że to właśnie emocje kierują ludzkim działaniem.
Co 15 minut Senti-Bot stale analizuje ogromną ilość mediów społecznościowych, kierując decyzjami opartymi na surowych emocjach inwestorów.
Nasza filozofia inwestycyjna
Podczas opracowywania narzędzia Senti-Bot przestrzegaliśmy następujących zasad inwestycyjnych:
- Głównym celem Senti-Bot jest ograniczenie strat, a generowanie zysków jest celem drugorzędnym. Wierzymy, że takie podejście w długim terminie pozwala w osiągnięciu sukcesu z inwestycji.
- Powtarzalność wyników jest kluczowa, dlatego każde ulepszenie narzędzia koncentruje się na maksymalizacji wskaźników portfela, takich jak wskaźniki Sharpe’a i Calmara.
- Każda decyzja w strategii Senti-Bot musi wspierać długoterminowe wyniki.
Wyniki Senti-Bota w lutym 2025 roku
Luty 2025 roku zakończyliśmy dla Senti-Bota na rynku kryptowalut z całkowitym wynikiem brutto wynoszącym 374% (oznaczonym kolorem czerwonym). Podajemy ten wynik, aby umożliwić porównanie efektywności Senti-Bota z innymi narzędziami dostępnymi na rynku. Osiągnięta stopa zwrotu netto (po uwzględnieniu kosztów prowizji giełdy Binance) od momentu uruchomienia projektu w styczniu 2023 roku wyniosła łącznie 311% (oznaczona kolorem niebieskim) i 36% za ostatnie 12 miesięcy.
Głównym celem strategii działania Senti-Bota jest przede wszystkim minimalizacja strat, a dopiero w drugiej kolejności generowanie zysków. Na poniższym wykresie przedstawiono maksymalny spadek wartości portfela w lutym, tzw. drawdown. Słuszność naszej strategii potwierdzają takie miesiące jak ten. Mimo że cena bitcoina w najgorszym momencie spadła, aż o -23,5%, udało się ograniczyć stratę portfela do –11,7%.
Ostateczny wynik za ten miesiąc to -9% (oznaczony kolorem zielonym), co oznacza przerwanie siedmiomiesięcznej serii wzrostów wartości portfela Senti-Bota. Dzięki skutecznej ochronie kapitału nasz wynik okazał się znacznie lepszy niż Bitcoina, który zakończył miesiąc ze stratą -17,8%.
Podkreślamy jednak, że celem Senti-Bota nie jest bezpośrednie porównywanie wyników z Bitcoinem. Nasza strategia nie polega na biernym śledzeniu rynku, lecz na aktywnym reagowaniu na zmiany emocji inwestorów. Dążymy do ograniczania ryzyka i maksymalizowania zysków niezależnie od kierunku, w jakim podąża rynek kryptowalut, co wyróżnia nas na tle prostych strategii typu „kup i trzymaj”.
Senti-Bot osiąga swoją skuteczność przede wszystkim dzięki wyprzedzającemu zamykaniu pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, które były dostrzegalne na podstawie analizy emocji wyrażanych w mediach społecznościowych. Potwierdzeniem skuteczności tego podejścia są średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:
- Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,8%,
- Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,37%.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:
- Drawdown
- Profit Factor
- Wskaźnik Sharpe’a
- Wskaźnik Calmar
Drawdown
Drawdown to mówiąc po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny drawdown w całym okresie dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -19,11%, co miało miejsce w kwietniu. Już 30 kwietnia wprowadziliśmy aktualizacje w strategii Senti-Bota, od tego momentu systematyczne ograniczany został drawdown (patrz wykres poniżej).
Dla porównania, maksymalny drawdown w przypadku strategii hodlowania Bitcoina wyniósł aż -29,6%, co pokazuje wyraźną przewagę Senti-Bota w zarządzaniu ryzykiem i ochronie waszego kapitału.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec lutego 2025 roku 1,32. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 32% więcej niż tracił.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec lutego 2025 roku wyniósł 3,45, co oznacza, że był znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. Jest to istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza ponad 3-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co potwierdza atrakcyjność udostępnionej wam strategii.
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Na koniec lutego 2025 roku, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 4,53. Dzięki wysokim zyskom bot zapewnił wam wynik prawie 5-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.
Tabela – podsumowanie zbiorcze
Dziękujemy Wam za zaufanie i wspieranie rozwoju Senti-Bota! Zachęcamy do śledzenia naszych wyników – wierzymy, że najlepsze dopiero przed nami!
Zespół SentiStocks