Próba zarobienia na nastrojach rynkowych stanowi główny cel projektu Sentistock. Z tego powodu jesteśmy zaszczyceni, że możemy przedstawić wyniki Senti-Bota na rynku kryptowalut za luty bieżącego roku. „Wyniki mówią same za siebie” – to stwierdzenie najlepiej oddaje dotychczasowe osiągnięcia, stworzonej dla Was sztucznej inteligencji, która zanotowała imponujący wzrost na poziomie 202% od początku poprzedniego roku.
Spis treści
Podsumowanie Video
Wyniki Senti-Bota
Chcemy podzielić się z Tobą analizą efektywności Senti-Bota na rynku kryptowalut w porównaniu do innych narzędzi dostępnych na rynku. Przedstawiamy zatem wyniki brutto (czyli ten, który nie obejmuje kosztów prowizji giełdy Binance), abyś mógł dokładnie porównać, jak bot radzi sobie w porównaniu z innymi rozwiązaniami.
Luty okazał się wyjątkowo pomyślnym miesiącem. W tym jedynym okresie, po odliczeniu kosztów, zysk netto Senti-Bota osiągnął 13,6%, co przyczyniło się do osiągnięcia łącznego zysku na poziomie 202% od początku udostępnienia wam projektu.
Podobno pierwsza zasada „Fight Club” brzmi „nie trać pieniędzy”… Przynajmniej taką zasadę uznaliśmy za kluczową w działaniu Senti-Bota. Jego efektywność można zaobserwować na poniższym wykresie. Prezentuje on maksymalny spadek wartości portfela, tzw. Drawdown, w lutym, który nie przekroczył 3%, w porównaniu do ponad 4% w przypadku strategii hodlowania Bitcoina.
Pozytywny wynik Senti-Bota w lutym był w znacznym stopniu wspomagany przez gwałtowny wzrost optymizmu na rynku kryptowalut, który przez większość miesiąca intensywnie się rozwijał. To umożliwiło Senti-Botowi skuteczne wykorzystanie panujących warunków. W efekcie, był to już piąty miesiąc z rzędu, w którym Senti-Bot generuje dla was pozytywny wynik, rosnąć w tym czasie średnio miesięcznie o 10,6%.
Senti-Bot osiąga swoją skuteczność, głównie poprzez wyprzedzające opuszczanie pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, dostrzegalnymi w emocjach analizowanych z mediów społecznościowych. Dowodem na skuteczność tego podejścia są średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:
- Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,59%,
- Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,27%.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące. Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:- Drawndown
- Profit Factor
- Wskaźnik Sharpe’a
- Wskaźnik Calmar
Drawdown
Drawdown to mówiąc po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością. Maksymalny drawdown (w całym okresie) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -13,2%, natomiast w hodlowaniu Bitocina było to już -21,3%.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny. Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec lutego 2024 roku 1,59. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 59% więcej niż tracił.Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych. Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec lutego wyniósł 6,65, co oznacza, że był on znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. To istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza ponad 6-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co potwierdza atrakcyjność naszej strategii inwestycyjnej.Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie. Na koniec lutego, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 11,35, przewyższając hodlowanie Bitcoina z wynikiem 9,36. Dzięki wysokim zyskom i niższemu drawdownowi, bot zapewnił wam wynik ponad 10-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.Tabela – podsumowanie zbiorcze
Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!
Zespół SentiStocks