Senti-Bot na koniec kwietnia 2024

Podsumowanie Video

Wyniki Senti-Bota

Chcemy podzielić się z Wami analizą efektywności Senti-Bota na rynku kryptowalut, umożliwiającą porównanie go z innymi dostępnymi na rynku narzędziami. Prezentujemy wyniki brutto (kolorem czerwonym), które nie uwzględniają kosztów prowizji giełdy Binance, co pozwala dokładnie porównać efektywność naszego bota z innymi rozwiązaniami. Kwiecień był najtrudniejszym okresem dla Senti-Bota, ale mimo to łączny zysk netto od początku projektu jest zadowalający i wynosi 165% (kolor niebieski).

Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy zmienić podejście do konstruowania strategii Senti-Bota, ponieważ jego efektywność znacząco spadła. Na poniższym wykresie można zobaczyć maksymalny spadek wartości portfela w kwietniu, czyli tzw. drawdown. Ten spadek był porównywalny ze strategią trzymania Bitcoina (hodlowania). W związku z tym przeanalizowaliśmy naszą strategię i jej założenia, a wyniki nowej strategii prezentujemy poniżej.

Senti-Bot osiągał swoją skuteczność, głównie poprzez wyprzedzające opuszczanie pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, dostrzegalnymi w emocjach analizowanych z mediów społecznościowych. Dowodem na skuteczność tego podejścia były średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:

• Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,58%,
• Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,33%.

Od czasu halvingu Bitcoina, który miał miejsce 19 kwietnia, kurs kryptowaluty nieprzerwanie spadał, notując 18% spadek od szczytów. Ponieważ Senti-Bot nie poradził sobie najlepiej z tą sytuacją, kończąc kwiecień ze spadkiem o 15,4%, od 27 kwietnia wdrożyliśmy nową strategię na wszystkich Waszych botach, która w naszej ocenie rozwiązuje ten problem. Więcej informacji o nowej strategii można przeczytać poniżej.

Nowa strategia Senti-Bota

Nowa strategia zmienia sposób, w jaki sztuczna inteligencja prognozuje, znacznie zawężając kryteria wejścia w pozycję. Dzięki temu Senti-Bot nie reaguje na każdy sygnał emocji, lecz wybiera bardziej pewne sygnały. W rezultacie liczba transakcji podejmowanych przez bota zmniejsza się ponad dwukrotnie.

Mimo rzadszych transakcji, które obecnie pojawiają się średnio raz na dwa dni, to jedno usprawnienie sprawia, że stopa zwrotu wyniosłaby 103%, przewyższając strategię wprowadzoną w czerwcu 2023 roku, która osiągnęła 43%.

Poprawa wyników jest szczególnie widoczna, gdy porównuje się je w ujęciu miesięcznym. Nowa strategia radziłaby sobie znacznie lepiej podczas spadków i wzmożonej zmienności kryptowalut. Przyniosłaby zysk na poziomie 3% w okresie, gdy cena Bitcoina spadła o 15%

Zmiana podejścia znacząco zmniejsza ryzyko spadku portfela, ograniczając jego maksymalny drawdown do 9,1% w porównaniu do obecnych 17,7%. W rezultacie kluczowe wskaźniki efektywności ulegają znaczącej poprawie:

• Profit Factor rośnie z 1,3 do 1,84, co oznacza, że na każdą transakcję nowa strategia generuje średnio 84% więcej zysków niż strat, w porównaniu do obecnych 30%.
• Wskaźnik Sharpe’a zwiększa się z 2,2 do 3,55 w badanym okresie, co wskazuje, że nowa strategia jest prawie dwa razy bardziej efektywna pod względem podejmowanego ryzyka.
• Wskaźnik Calmar’a wzrasta prawie pięciokrotnie do 12,11 w porównaniu z obecną strategią, głównie dzięki wysokiej stopie zwrotu oraz dwukrotnie niższemu drawdownowi.

Wskaźniki efektywności Senti-Bota

Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:

• Drawndown
• Profit Factor
• Wskaźnik Sharpe’a
• Wskaźnik Calmar

Drawdown

Drawdown to największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością. Maksymalny drawdown (w całym okresie) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -17,6%, natomiast w hodlowaniu Bitocina było to już -21,3%.

Profit Factor

Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.

Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec kwietnia 2024 roku 1,29. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 29% więcej niż tracił.

Wskaźnik Sharpe’a

W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.

Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec kwietnia spadł do 4,37%, co oznacza, że i tak był on znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. To istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza ponad 4,5-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co wciąż potwierdza atrakcyjność strategii inwestycyjnej.

Wskaźnik Calmar

Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.

Na koniec kwietnia, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 5,76. Dzięki wysokim zyskom bot zapewnił wam wynik prawie 6-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.

Tabela – podsumowanie zbiorcze

Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!

Zespół SentiStocks