Od dłuższego czasu na naszej grupie na Facebooku prezentujemy wyniki predykcji trendu średniego kursu Bitcoina. Prezentowany model predykcji przewiduje kierunek trendu na najbliższe 24 godziny, a dane publikujemy na godzinę 15:00 UTC.
Czym są nasze predykcje kursu Bitcoina?
Z takim pytaniami spotykamy się w kontaktach z internautami, śledzącymi nasze predykcje. Na pewno nasze predykcje nie mogą być jedynym drogowskazem, na podstawie którego podejmowane są decyzje: kupię, trzymam, sprzedam. Pewnym jest natomiast, że predykcje wypełniają lukę na rynku narzędzi dedykowanych graczom. Lukę, jaką do tej pory stanowił brak skonkretyzowanej informacji o wpływie emocji na wartość instrumentu finansowego (analiza behawioralna) będącego w stałym obrocie (a takim jest Bitcoin).
Chcemy w tym miejscu zaprezentować naszą własną strategię korzystania z wyników predykcji średniego kursu Bitcoina w interwale 24 godzinnym.
Jak korzystać z predykcji kursu Bitcoina
Jak praktycznie można wykorzystać informacje płynące z 24-godzinnej predykcji trendu średniego kursu Bitcoina? Takie pytanie postawiliśmy sobie już na początku naszych prac nad narzędziem Sentistocks i takie pytanie zadają nam internauci.
W tym miejscu zaprezentujemy na przykładzie dwóch wariantów najprostsze podejście do wykorzystania informacji z predykcji 24-godzinnych w decyzjach inwestycyjnych. Przykłady opracowaliśmy na podstawie: rzeczywistych giełdowych danych kursowych, danych naszej analizy emotywnej oraz naszych prognoz kursowych, odnotowanych w styczniu 2021 roku.
Wariant I
Wariant oparty na 24-godzinnej predykcji kursu średniego BTC – przyjęliśmy następujące założenia:
- inwestycja w Bitcoina wynosi 1 000 USD,
- inwestowane jest 100% kapitału / portfela,
- inwestycja prowadzona jest na rynku spot (realizowane są tylko operacje kupna-sprzedaży),
- każda operacja obciążona jest prowizją 0,33%.
Sygnałem do transakcji typu buy BTC (a jeśli już mamy BTC w portfelu to hold) jest sytuacja, kiedy predykowany kurs średni BTC na następne 24 godziny jest wyższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji. Transakcja realizowana jest po kursie zamknięcia z godziny 15:00 UTC z dnia, w którym ustalona została predykcja kursu średniego BTC na następne 24 godziny.
Sygnałem do transakcji typu sell BTC jest sytuacja, kiedy predykowany kurs średni BTC na następne 24 godziny jest niższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji. Transakcja realizowana jest po kursie zamknięcia z godziny 15:00 UTC z dnia, w którym ustalona zostaje predykcja kursu średniego BTC na następne 24 godziny.
Stopa zwrotu z inwestycji w przypadku wykorzystania danych o 24-godzinnej predykcji kursu średniego BTC wyniosła 66%. Dla porównania stopa zwrotu z inwestycji w przypadku stosowania strategii HODL wyniosła 13%.
Wariant II
Wariant oparty na 24-godzinnej predykcji kursu średniego BTC, ale dodatkowo wykorzystuje informacje pochodzące z 1-godzinnej predykcji kursu średniego BTC – przyjęliśmy następujące założenia:
- inwestycja w Bitcoina wynosi 1 000 USD,
- inwestowane jest 100% kapitału / portfela,
- inwestycja prowadzona jest na rynku spot (realizowane są tylko operacje kupna-sprzedaży),
- każda operacja obciążona jest prowizją 0,33%.
Sygnałem do transakcji typu buy BTC (a jeśli już mamy BTC w portfelu to hold) jest sytuacja, kiedy predykowany kurs średni BTC na następne 24 godziny jest wyższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji.
- Jeżeli występuje tylko sytuacja, że predykowany kurs średni BTC na następne 24 godziny jest wyższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji to transakcja buy realizowana jest po kursie zamknięcia z godziny 15:00 UTC z dnia, w którym ustalona została predykcja kursu średniego BTC na następne 24 godziny.
- Jeżeli dodatkowo występuje sytuacja, że predykowany kurs średni BTC na najbliższą 1 godzinę jest niższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji to transakcja buy realizowana jest po kursie niższym niż zamknięcia z godziny 15:00 UTC lub po kursie zamknięcia z godziny 16:00 UTC (jeśli taki niższy kurs się nie pojawił w ciągu 1 godziny – to jest od 15:00 UTC do 16:00 UTC).
Wzór:
Jeżeli Ka > Kb oraz Kc < Kb to buy po kursie < Kb lub po kursie Kd
gdzie:
Ka = predykowany średni kurs BTC na następne 24 H (predykcja z godziny 15:00 UTC)
Kb = kurs zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC
Kc = predykowany kurs średni BTC na następną 1 H (predykcja z godziny 15:00 UTC)
Kd = kurs zamknięcia BTC z godziny 16:00 UTC.
Sygnałem do transakcji typu sell BTC jest sytuacja, kiedy predykowany kurs średni BTC na następne 24 godziny jest niższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji.
- Jeżeli występuje tylko sytuacja, że predykowany kurs średni BTC na następne 24 godziny jest niższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji to transakcja sell realizowana jest po kursie zamknięcia z godziny 15:00 UTC z dnia, w którym ustalona została predykcja kursu średniego BTC na następne 24 godziny.
- Jeżeli dodatkowo występuje sytuacja, że predykowany kurs średni BTC na najbliższą 1 godzinę jest wyższy od rzeczywistego kursu zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC w dniu ustalania predykcji to transakcja sell realizowana jest po kursie wyższym niż zamknięcia z godziny 15:00 UTC lub po kursie zamknięcia z godziny 16:00 UTC (jeśli taki wyższy kurs się nie pojawił w ciągu 1 godziny – to jest od 15:00 UTC do 16:00 UTC).
Wzór:
Jeżeli Ka < Kb oraz Kc > Kb to sell po kursie > Kb lub po kursie Kd
gdzie:
Ka = predykowany średni kurs BTC na następne 24 H (predykcja z godziny 15:00 UTC)
Kb = kurs zamknięcia BTC z godziny 15:00 UTC
Kc = predykowany kurs średni BTC na następną 1 H (predykcja z godziny 15:00 UTC)
Kd = kurs zamknięcia BTC z godziny 16:00 UTC.
Stopa zwrotu z inwestycji w przypadku wykorzystania danych o 24-godzinnej predykcji kursu średniego BTC w połączeniu z wykorzystaniem danych o 1-godzinnej predykcji kursu średniego BTC wniosła 75%. Dla porównania stopa zwrotu z inwestycji w przypadku stosowania strategii HODL wyniosła 13%.
W uzupełnieniu prezentujemy tabelę możliwych decyzji, które prowadziły do uzyskania rezultatów przedstawionych wcześniej.
| Data predykcji | Przewidywana zmiana (predykcja/close) | Co możemy zrobić | kurs realizacji w $ (w wariancie I) | kurs realizacji w $ (w wariancie II) |
| 2021-01-01 15:00 | buy | |||
| 2021-01-02 15:00 | 0,5% | hold/buy | 31 344,73 | 31 344,73 |
| 2021-01-03 15:00 | 0,2% | hold/buy | 33 924,68 | 33 924,68 |
| 2021-01-04 15:00 | -0,1% | sell | 32 144,43 | 33 950,00 |
| 2021-01-05 15:00 | -2,4% | sell | 32 375,62 | 32 375,62 |
| 2021-01-06 15:00 | -0,7% | sell | 38 504,46 | 38 504,46 |
| 2021-01-08 15:00 | 0,0% | hold/buy | 41 522,56 | 38 142,00 |
| 2021-01-09 15:00 | -0,51% | sell | 40 874,45 | 40 874,45 |
| 2021-01-10 15:00 | -0,59% | sell | 39 471,42 | 39 471,42 |
| 2021-01-11 15:00 | -0,20% | sell | 33 288,47 | 33 288,47 |
| 2021-01-12 15:00 | 0,58% | hold/buy | 33 398,99 | 31 332,00 |
| 2021-01-13 15:00 | 1,00% | hold/buy | 34 229,18 | 34 229,18 |
| 2021-01-14 15:00 | 0,82% | hold/buy | 39 595,80 | 39 595,80 |
| 2021-01-15 15:00 | -0,16% | sell | 36 901,38 | 36 901,38 |
| 2021-01-16 15:00 | 0,02% | hold/buy | 37 227,12 | 37 227,12 |
| 2021-01-17 15:00 | -0,57% | sell | 34 749,38 | 34 749,38 |
| 2021-01-18 15:00 | -0,09% | sell | 36 443,11 | 36 443,11 |
| 2021-01-19 15:00 | 0,70% | hold/buy | 37 021,96 | 37 021,96 |
| 2021-01-20 15:00 | 0,29% | hold/buy | 34 901,72 | 34 901,72 |
| 2021-01-21 15:00 | -0,15% | sell | 31 100,00 | 35 069,00 |
| 2021-01-22 15:00 | 1,14% | hold/buy | 32 549,93 | 32 549,93 |
| 2021-01-23 15:00 | -0,21% | sell | 31 740,68 | 31 740,68 |
| 2021-01-24 15:00 | 0,88% | hold/buy | 32 099,31 | 32 099,31 |
| 2021-01-25 15:00 | 0,70% | hold/buy | 34 448,10 | 34 448,10 |
| 2021-01-26 15:00 | 0,09% | hold/buy | 31 291,93 | 31 291,93 |
| 2021-01-27 15:00 | -0,36% | sell | 29 540,00 | 29 540,00 |
| 2021-01-28 15:00 | 0,96% | hold/buy | 31 887,05 | 31 887,05 |
| 2021-01-29 15:00 | 0,76% | hold/buy | 37 186,56 | 37 186,56 |
| 2021-01-30 15:00 | 0,20% | hold/buy | 34 246,82 | 34 246,82 |
| 2021-01-31 15:00 | -0,65% | sell | 33 362,31 | 33 362,31 |
Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.