Kończymy czerwiec i przechodzimy do podsumowania działania Senti-Bota na rynku emocji. Po ponad roku intensywnych prac nad strategią, przyspieszonych nagłą decyzją Binance o wycofaniu się z rynku Futures, z dumą prezentujemy pierwsze wyniki następcy naszego Senti-Bota, tym razem dedykowanego rynkowi Binance SPOT. Zapraszamy do podsumowania wyników z czerwca na rynku emocji! A co z majem? O tym w tekście.
Spis treści
Podsumowanie Video
Przypomnijmy czym jest Senti-Bot
Świat się zmienia, ale ludzka natura pozostaje taka sama. Przez co ludzkie emocje są fatalnymi doradcami, zwłaszcza w świecie rynków finansowych, w którym gra toczy się o wysoką stawkę. Największe fundusze inwestycyjne wiedzą o tym – wykorzystują moc finansów behawioralnych i śledzą nastroje, ponieważ rozumieją, że to właśnie emocje kierują ludzkim działaniem.
Co 15 minut Senti-Bot stale analizuje ogromną ilość mediów społecznościowych, kierując decyzjami opartymi na surowych emocjach inwestorów.
Nasza filozofia inwestycyjna
Podczas opracowywania narzędzia Senti-Bot przestrzegaliśmy następujących zasad inwestycyjnych:
- Głównym celem Senti-Bot jest ograniczenie strat, a generowanie zysków jest celem drugorzędnym. Wierzymy, że takie podejście w długim terminie pozwala w osiągnięciu sukcesu z inwestycji.
- Powtarzalność wyników jest kluczowa, dlatego każde ulepszenie narzędzia koncentruje się na maksymalizacji wskaźników portfela, takich jak wskaźniki Sharpe’a i Calmara.
- Każda decyzja w strategii Senti-Bot musi wspierać długoterminowe wyniki.
Przejście na rynek SPOT
Jak dobrze wiecie, w połowie maja giełda Binance, ze względów regulacyjnych, zawiesiła handel kontraktami na kryptowaluty. Zmusiło nas to do migracji na rynek spot, którą skutecznie przeprowadziliśmy w pierwszej połowie czerwca.
W związku z tym nasza strategia była tymczasowo nieaktywna, co miało bezpośredni wpływ na wynik inwestycyjny – wygenerowaną niewielką stratę w tym miesiącu trudno jest jednoznacznie tak zakwalifikować z uwagi na rewolucyjną zmianę w działaniu bota (futures -> spot) i do tego majową przerwę w działaniu, spowodowaną zmianami po stronie Binance i pracami nad przejściem na rynek SPOT. Dopiero kolejne miesiące powinny pokazać siłę zmodyfikowanej strategii.
Ze względu na niemal dziesięciokrotnie wyższe koszty transakcyjne na rynku spot w porównaniu do rynku kontraktów futures, na którym dotychczas opierała się strategia, inne zachowanie rynku, musieliśmy dostosować działanie Senti-Bota do nowych warunków, nie rezygnując przy tym z naszej filozofii inwestycyjnej.
Oddajemy w Wasze ręce odświeżoną wersję Senti-Bota, którego wyniki chcemy, by mówiły same za siebie.
Wyniki Senti-Bota w czerwcu 2025 roku
Czerwiec 2025 roku zakończyliśmy dla Senti-Bota na rynku kryptowalut z całkowitym wynikiem brutto wynoszącym 436% (oznaczonym kolorem czerwonym). Podajemy ten wynik, aby umożliwić porównanie efektywności Senti-Bota z innymi narzędziami dostępnymi na rynku. Osiągnięta stopa zwrotu netto (po uwzględnieniu kosztów prowizji giełdy Binance) od momentu uruchomienia projektu w styczniu 2023 roku wyniosła łącznie 363% (oznaczona kolorem niebieskim) i 10,8% od początku roku.
Strategia działania Senti-Bota koncentruje się przede wszystkim na minimalizowaniu strat, a dopiero w dalszej kolejności na generowaniu zysków. Poniższy wykres przedstawia maksymalny spadek wartości portfela w czerwcu (tzw. drawdown).
Czerwiec był dla naszej strategii okresem przejściowym — rozpoczął się dopiero po kilkunastu dniach i upłynął pod znakiem kalibracji sztucznej inteligencji do nowych warunków rynkowych. W efekcie odnotowaliśmy większy spadek wartości zamkniętych pozycji w porównaniu do strategii hodlowania Bitcoina. Jednak po uwzględnieniu otwartych pozycji, końcówka miesiąca przyniosła całkowite odrobienie wcześniejszych spadków.
Ostateczny wynik za maj wyniósł 5%, a czerwiec zakończył się z spadkiem na poziomie 3% (oznaczona kolorem zielonym). Mimo przerwy w działaniu bota udało się zamknąć okres 2 miesięcy z 2,4% wzrostem. Tym razem rezultat okazał się słabszy niż wynik samego Bitcoina, który zakończył ten okres wzrostem o 12,5%.
Warto jednak podkreślić, że celem Senti-Bota nie jest kopiowanie ruchów Bitcoina ani bezpośrednie porównywanie wyników z jego notowaniami. Nasza strategia nie polega na biernym śledzeniu rynku, lecz na aktywnym reagowaniu na zmiany emocji inwestorów. Dążymy do ograniczania ryzyka i osiągania zysków niezależnie od kierunku, w jakim podąża rynek kryptowalut – co odróżnia nas od prostych strategii typu „kup i trzymaj”.
Senti-Bot osiąga swoją skuteczność przede wszystkim dzięki wyprzedzającemu zamykaniu pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, które można było dostrzec na podstawie analizy emocji wyrażanych w mediach społecznościowych. Potwierdzeniem skuteczności tego podejścia są średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:
- Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,84%,
- Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,38%.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:
- Drawdown
- Profit Factor
- Wskaźnik Sharpe’a
- Wskaźnik Calmar
Drawdown
Drawdown to mówiąc po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny drawdown w całym okresie dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -19,11%, co miało miejsce w kwietniu. Już 30 kwietnia wprowadziliśmy aktualizacje w strategii Senti-Bota, od tego momentu systematyczne ograniczany został drawdown (patrz wykres poniżej).
Dla porównania, maksymalny drawdown w przypadku strategii hodlowania Bitcoina wyniósł aż -29,6%, co pokazuje wyraźną przewagę Senti-Bota w zarządzaniu ryzykiem i ochronie waszego kapitału.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec czerwca 2025 roku 1,33. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 33% więcej niż tracił.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec czerwca 2025 roku wyniósł 3,16, co oznacza, że był znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. Jest to istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza ponad 3-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co potwierdza atrakcyjność udostępnionej wam strategii.
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Na koniec czerwca 2025 roku, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 4,15. Dzięki wysokim zyskom bot zapewnił wam wynik prawie 5-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.
Tabela – podsumowanie zbiorcze
Dziękujemy Wam za zaufanie i wspieranie rozwoju Senti-Bota! Zachęcamy do śledzenia naszych wyników – wierzymy, że najlepsze dopiero przed nami!
Zespół SentiStocks