Senti-Bot na koniec marca 2024

Podsumowanie Video

Wyniki Senti-Bota

Chcemy podzielić się z Wami analizą efektywności Senti-Bota na rynku kryptowalut, zestawiając ją z innymi dostępnymi na rynku narzędziami. Prezentujemy wyniki brutto (kolorem czerwonym), które nie uwzględniają kosztów prowizji giełdy Binance, co pozwala na precyzyjne porównanie efektywności naszego bota z innymi rozwiązaniami. Marzec mimo trudności okazał się pomyślnym okresem dla Senti-Bota – po odliczeniu kosztów, zysk netto osiągnął 3,9%, co istotnie przyczyniło się do osiągnięcia łącznego zysku na poziomie 213% (kolor niebieski) od momentu uruchomienia projektu. Jak ostatnio wspominaliśmy, pierwsza zasada Senti-Bota głosi: „nie trać pieniędzy”, a druga przypomina: „nie zapomnij o pierwszej zasadzie”. Mimo iż, ostatni miesiąc nie był najlepszy pod względem realizacji tych zasad to, udało się zakończyć go z dodatnią stopą zwrotu. Efektywność sztucznej inteligencji stworzonego dla Was bota można zaobserwować na poniższym wykresie, który prezentuje maksymalny spadek wartości portfela w marcu, tzw. Drawdown. Ten spadek był porównywalny ze strategią hodlowania Bitcoina. W związku z tym większość marca poświęciliśmy na naprawę tych problemów, co powinno sprawić, że podobne sytuacje będą zdarzać się rzadziej. Obecna zmienność na rynku kryptowalut spowodowana jest w dużej mierze zbliżającym się halvingiem Bitcoina, który szacuje się na 21 kwietnia. Mimo wahań, charakteryzujących się 15,1% spadkiem wartości portfela (Drawdown), Senti-Bot w marcu zdołał nie tylko odrobić straty, ale także osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 3,9%. W rezultacie, był to już szósty miesiąc pod rząd, w którym Senti-Bot generował pozytywny wynik, notując średni wzrost 9,5% miesięcznie. Senti-Bot osiąga swoją skuteczność, głównie poprzez wyprzedzające opuszczanie pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, dostrzegalnymi w emocjach analizowanych z mediów społecznościowych. Dowodem na skuteczność tego podejścia są średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:

• Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,64%,
• Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,29%.

To oznacza, że bot jest skuteczny w minimalizowaniu strat poprzez szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Pozytywny wynik Senti-Bota w lutym był w znacznym stopniu wspomagany przez gwałtowny wzrost optymizmu na rynku kryptowalut, który przez większość miesiąca intensywnie się rozwijał. To umożliwiło Senti-Botowi skuteczne wykorzystanie panujących warunków. W efekcie, był to już piąty miesiąc z rzędu, w którym Senti-Bot generuje dla was pozytywny wynik, rosnąć w tym czasie średnio miesięcznie o 10,6%. Senti-Bot osiąga swoją skuteczność, głównie poprzez wyprzedzające opuszczanie pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, dostrzegalnymi w emocjach analizowanych z mediów społecznościowych. Dowodem na skuteczność tego podejścia są średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:

• Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,59%,
• Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,27%.

To oznacza, że nasz bot jest skuteczny w minimalizowaniu strat poprzez szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.

Wskaźniki efektywności Senti-Bota

Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące. Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:

• Drawndown
• Profit Factor
• Wskaźnik Sharpe’a
• Wskaźnik Calmar

Drawdown

Drawdown to mówiąc po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością. Maksymalny drawdown (w całym okresie) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -15,1%, natomiast w hodlowaniu Bitocina było to już -21,3%.

Profit Factor

Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny. Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec marca 2024 roku 1,64. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 46% więcej niż tracił.

Wskaźnik Sharpe’a

W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych. Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec lutego wyniósł 6,43, co oznacza, że był on znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. To istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza ponad 6-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co potwierdza atrakcyjność naszej strategii inwestycyjnej.

Wskaźnik Calmar

Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie. Na koniec lutego, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 9,42, przewyższając hodlowanie Bitcoina z wynikiem 9,36. Dzięki wysokim zyskom i niższemu drawdownowi, bot zapewnił wam wynik ponad 10-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.

Tabela – podsumowanie zbiorcze

Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach! Zespół SentiStocks