Emocje nieustannie kształtują rynek, a umiejętność ich analizy stanowi klucz do przewagi inwestycyjnej. Właśnie na tej zasadzie opiera się działanie Senti-Bota. Z przyjemnością prezentujemy wyniki Senti-Bota za wrzesień, ukazujące, jak skutecznie wykorzystuje emocje na rynkach finansowych.
Table of Contents
Podsumowanie Video
Wyniki Senti-Bota
Chcemy podzielić się z Wami analizą efektywności Senti-Bota na rynku kryptowalut, umożliwiającą porównanie go z innymi dostępnymi narzędziami. Prezentujemy wyniki brutto (kolorem czerwonym), które nie uwzględniają kosztów prowizji giełdy Binance, co pozwala dokładnie porównać efektywność naszego bota z innymi rozwiązaniami.
Łączny zysk netto od początku projektu wynosi aż 247% (kolor niebieski)!
Przypomnijmy, że głównym założeniem Senti-Bota jest przede wszystkim ograniczanie strat, a dopiero w drugiej kolejności generowanie zysków. Na poniższym wykresie można zobaczyć maksymalny spadek wartości portfela we wrześniu, tzw. drawdown.
Ponownie udało się nie tylko uchronić przed spadkami, które w przypadku strategii trzymania Bitcoina wyniosły w szczytowym momencie 9,1%, ale także wykorzystać ten spadek do wygenerowania dodatniej stopy zwrotu.
Senti-Bot osiągał swoją skuteczność, głównie poprzez wyprzedzające opuszczanie pozycji przed przewidywanymi spadkami kursu Bitcoina, dostrzegalnymi w emocjach analizowanych z mediów społecznościowych.
Dowodem na skuteczność tego podejścia były średnie wartości transakcji zakończonych zyskiem i stratą:
- Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,63%
- Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,34%
We wrześniu Bitcoin spadł o 9%, czego Senti-Bot w dużej mierze uniknął. Po odbiciu kryptowaluty, bot skutecznie skorzystał ze wzrostów, kończąc miesiąc z zyskiem 3,7%, co pozwoliło mu pobić swój dotychczasowy rekord.
W ten sposób kontynuujemy już 3 miesiąc z rzędu z dodatnim wynikiem.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:
- Drawndown
- Profit Factor
- Wskaźnik Sharpe’a
- Wskaźnik Calmar
Drawdown
Drawdown to mówiąc po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny drawdown (w całym okresie) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -19,11%, natomiast w hodlowaniu Bitocina było to już -29,6%.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec września 2024 roku 1,37. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 37% więcej niż tracił.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec września wyniósł 3,9, co oznacza, że był znacznie wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. Jest to istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza prawie 4-krotnie większe zyski w stosunku do ryzyka, co wciąż potwierdza atrakcyjność naszej strategii inwestycyjnej.
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Na koniec września, wskaźnik Calmar dla Senti-Bota wyniósł 5,11. Dzięki wysokim zyskom bot zapewnił wam wynik ponad 5-krotnie wyższy niż jego maksymalny spadek wartości.
Tabela – podsumowanie zbiorcze
Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!
Zespół SentiStocks