Spis treści
Podsumowanie Video
Wyniki Senti-Bota
Podobnie jak wcześniej, chcemy podzielić się z Tobą analizą efektywności Senti-Bota na rynku Bitcoina w porównaniu do innych narzędzi dostępnych na rynku, oraz w porównaniu do tradycyjnej strategii hodlowania. Przedstawiamy wyniki brutto, czyli te, które nie obejmują kosztów prowizji giełdy Binance, abyś mógł dokładnie porównać, jak nasz bot radzi sobie w porównaniu z innymi rozwiązaniami.
W styczniu odnotowaliśmy zysk brutto w wysokości 7,3%, czyli przed uwzględnieniem kosztów transakcyjnych. Po odjęciu tych kosztów, zysk netto Senti-Bota wyniósł 4,0%, dla porównania Bitcoina zyskał w tym czasie zaledwie 0,6%.
W styczniu zaobserwowaliśmy drastyczne zmiany w kursie Bitcoina, co możemy zobaczyć na poniższym wykresie. Te gwałtowne wahania emocjonalne inwestorów skutkowały większą liczbą transakcji, jakie dokonywał wasz bot. To z kolei wiązało się z większymi kosztami transakcyjnymi, które obniżyły wynik netto.
Źródło: Stooq
W trakcie całego stycznia zauważyliśmy wiele dni, kiedy kurs Bitcoina doświadczał znacznych spadków (kolor czerwony). Te momenty były wyraźnie zauważalne i miały wpływ na działanie Senti-Bota na rynku.
Senti-Bot osiąga swoją skuteczność głównie dlatego, że zazwyczaj opuszcza pozycję długoterminową przed spodziewanymi spadkami kursu Bitcoina. Potwierdzeniem tego podejścia są średnie wartości zleceń zakończonych z zyskiem i stratą:
- Średni zysk na zlecenie wynosi: +1,29%,
- Średnia strata na zlecenie wynosi: -0,31%.
To oznacza, że nasz bot jest skuteczny w minimalizowaniu strat poprzez szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące.
Ważnymi elementami oceny skuteczności naszego narzędzia są pomiary takich wskaźników jak:
- Drawndown
- Profit Factor
- Wskaźnik Sharpe’a
- Wskaźnik Calmar
Drawdown
Drawdown to mówiąc po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny drawdown (w całym okresie) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -13,2%, natomiast w hodlowaniu było to -21,3%.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec stycznia 2024 roku 1,53. Interpretować możemy to, że na każdą transakcję bot zyskiwał średnio 53% więcej niż tracił.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Dla Senti-Bota wskaźnik Sharpe’a na koniec stycznia wyniósł 6,21, co oznacza, że nie tylko był znacznie lepszy od strategii hodlowania, ale także wyższy niż dla większości funduszy inwestycyjnych. To istotne, ponieważ wyższy wskaźnik Sharpe’a oznacza większe zyski w stosunku do ryzyka, co potwierdza atrakcyjność naszej strategii inwestycyjnej.
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Na koniec stycznia wskaźnik Calmar dla Senti-Bota osiągnął wartość 10,46, co było zdecydowanie wyższe niż w przypadku hodowania. To głównie za sprawą wyższych zysków i niższego poziomu drawdownu, co pokazuje, że nasza strategia inwestycyjna osiąga lepsze wyniki przy mniejszym ryzyku.
Tabela – podsumowanie zbiorcze
