Listopad to kolejny miesiąc, który pozwala nam z zadowoleniem przedstawić wyniki Senti-Bota. Zespół SentiStocks opracował i dostarcza wam narzędzie umożliwiające połączenie efektywności na rynku kryptowalut z maksymalnym zabezpieczeniem przed ryzykiem.
Spis Treści
Spis treści
Podsumowanie Video
Wyniki Senti-Bota
W celu obiektywnego porównania wydajności Senti-Bota na rynku Bitcoina z innymi dostępnymi narzędziami oraz różnymi instrumentami finansowymi, na początek prezentujemy jego wyniki w wartościach brutto (nieuwzględniających kosztów prowizji pobieranych przez giełdę – w naszym przypadku Binance).
Na końcu jednak dla każdego z was kluczowe są wyniki netto (po uwzględnieniu kosztów prowizji). Prezentujemy je na poniższej grafice.
Okres styczeń – listopad charakteryzował się znacznymi wahaniem kursu Bitcoina, co sprawia, że wyniki osiągnięte przez Senti-Bota zasługują na szczególną uwagę. Udostępnione wam narzędzie osiągnęło rentowność na poziomie +139%, co przewyższa wyniki notowane przy zastosowaniu tak zwanej strategii hodlowania (+128%).
Warto zaznaczyć, że obecnie Senti-Bot działa w oparciu o strategię CryptoPulse BTCUSD, której głównymi celami są:
- Ochrona kapitału inwestycyjnego przed stratami wynikającymi ze gwałtownych spadków kursu BTC.
- A w następnej kolejności generowaniem zysków z przeprowadzonych operacji.
Skuteczność osiągnięcia tych celów wyraźnie wynika z analizy uzyskiwanych dotychczas wyników w kontekście zmienności kursu bitcoina.
Powyższy wykres ukazuje (kolorem pomarańczowym), jak skutecznie Senti-Bot zabezpieczał kapitał zaangażowany w transakcje na rynku BTC, jednocześnie umożliwiając generowanie zysków.
Od początku roku mieliśmy do czynienia z co najmniej sześcioma dłuższymi okresami, podczas których odnotowano znaczne spadki kursu BTC. Te spadki istotnie obniżały zyskowność strategii hodlowania, jednocześnie uwydatniając ryzykowny charakter tego podejścia do inwestycji. W tym samym czasie Senti-Bot skutecznie zabezpieczał kapitał, przewidując spadki i zamykając tzw. pozycje długie. Dzięki temu użytkownicy narzędzia minimalizowali dylematy dotyczące decyzji podczas obniżek kursu BTC, takie jak:
- czy zamykać pozycje ze stratami,
- czy przeczekać trudny okres,
- jak długo można obserwować malejące saldo na rachunku.
Które to dylematy towarzyszyły inwestorom, polegającym na „strategii hodlowania”.
Analiza miesięcznych wyników Senti-Bota wykazuje, że nawet w przypadku, gdy bot odnotowywał straty, były one sześć- do siedmiokrotnie niższe niż w przypadku strategii hodlowania. To potwierdza skuteczne osiąganie przez bota głównego celu działania, czyli maksymalnej ochrony kapitału zainwestowanego na rynku Bitcoina.
Wskaźniki efektywności Senti-Bota
Od samego początku podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące. W ocenie skuteczności działania narzędzia ważnymi elementami są pomiary takich wskaźników jak:
Drawdown
Drawdown to po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.
Maksymalny drawdown (w okresie styczeń – listopad) dla strategii CryptoPulse BTCUSDT wyniósł -7,15%, natomiast w hodlowaniu było to aż -21,29%.
Profit Factor
Kolejnym miernikiem zasługującym na uwagę jest wskaźnik profit factor. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.
Profit Factor dla Senti-Bota wyniósł na koniec listopada 2023 roku 1,97.
Wskaźnik Sharpe’a
W celu oceny stosunku osiągniętej stopy zwrotu do podjętego ryzyka śledzimy dwa główne wskaźniki. Pierwszym z nich jest wskaźnik Sharpe’a, który mierzy zwrot skorygowany o ryzyko (mierzone średnim odchyleniem). Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym inwestycja jest uznawana za lepszą. Inwestycje, dla których Sharpe Ratio jest większy od 3,0 uważane są za jedne z najlepszych.
Senti-Bot osiągnął dla was wynik wskaźnika Sharpe’a wyższy niż dla większość funduszy inwestycyjnych, uzyskując na koniec listopada imponującą wartość 5,70! Dzięki czemu przewyższał on tym strategię hodlowania (3,74).
Wskaźnik Calmar
Calmar Ratio jest drugim głównym wskaźnikiem efektywności inwestycji określającym stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia (drawdownu). Generalnie, im większa jest jego wartość, tym lepiej. Oznacza bowiem, o ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości powyżej 1 oznaczają, że stopa zwrotu, była wyższa niż obsunięcie.
Dla Senti-Bota wartość tego wskaźnika wyniosła na koniec października 21,20 i była ponad trzykrotnie wyższa niż w przypadku hodlowania. (patrz tabela poniżej)
Tabela – podsumowanie zbiorcze
Dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom za zaufanie i słowa aprobaty. Zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!
Zespół SentiStocks