{"id":4015,"date":"2020-12-16T15:51:00","date_gmt":"2020-12-16T14:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sentistock.ballaun.art\/?p=4015"},"modified":"2024-06-06T10:17:22","modified_gmt":"2024-06-06T08:17:22","slug":"analiza-emocji-jako-nowe-narzedzie-do-skuteczniejszego-przewidywania-trendow-cenowych-instrumentow-finansowych","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/analiza-emocji-jako-nowe-narzedzie-do-skuteczniejszego-przewidywania-trendow-cenowych-instrumentow-finansowych\/","title":{"rendered":"Analiza emocji jako nowe narz\u0119dzie do skuteczniejszego prognozowania instrument\u00f3w finansowych"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Analiza emocjonalna to nowe narz\u0119dzie do skutecznego przewidywania cen instrument\u00f3w finansowych. W tym artykule przedstawiamy studium przypadku, w jaki spos\u00f3b uwzgl\u0119dnienie danych z analizy emocjonalnej wp\u0142ywa na prognozowanie trend\u00f3w cenowych instrument\u00f3w finansowych.<\/strong><\/p>

Analiza emocji. Emocje w \u017cyciu codziennym<\/h2>

Emocje pe\u0142ni\u0105 jedn\u0105 z najwa\u017cniejszych funkcji w naszym \u017cyciu. To pod ich wp\u0142ywem w naszych g\u0142owach pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cne my\u015bli, kt\u00f3re nast\u0119pnie manifestuj\u0105 si\u0119 w postaci podejmowanych przez nas dzia\u0142a\u0144. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c \u015bwiata finans\u00f3w.<\/p>

Obecnie rynek oferuje szerok\u0105 gam\u0119 r\u00f3\u017cnych narz\u0119dzi, automatyzuj\u0105cych analiz\u0119 i por\u00f3wnywanie danych finansowych. Maj\u0105 one pom\u00f3c inwestorom w podejmowaniu w\u0142a\u015bciwych decyzji w zarz\u0105dzaniu portfelem inwestycyjnym, jednak kwestia analizy nastroj\u00f3w inwestor\u00f3w (tzw. analiza behawioralna) wci\u0105\u017c wymaga r\u0119cznej pracy cz\u0142owieka.<\/p>

\u015aledzenie na bie\u017c\u0105co informacji i artyku\u0142\u00f3w bran\u017cowych, a nast\u0119pnie pr\u00f3ba przewidzenia reakcji spo\u0142eczno\u015bci inwestorskiej poch\u0142ania mn\u00f3stwo czasu, jednak koniec ko\u0144c\u00f3w w du\u017cej mierze podlega intuicji samego inwestora.<\/p>

Czy mo\u017cna skutecznie mierzy\u0107 emocje w tek\u015bcie?<\/h2>

Starali\u015bmy si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 ten problem tworz\u0105c Sentistocks. W oparciu o wyniki bada\u0144 naukowych prowadzonych wsp\u00f3lnie z Politechnik\u0105 Wroc\u0142awsk\u0105 i Instytutem Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, stworzyli\u015bmy model sztucznej inteligencji (AI), kt\u00f3ry przewiduje trendy u\u015brednionych cen instrument\u00f3w finansowych.<\/p>

Wykorzystanie pomiaru emocji do inwestowania<\/h2>

Maj\u0105c ju\u017c dzia\u0142aj\u0105cy model, postanowili\u015bmy przetestowa\u0107 go na rynkach finansowych, na kt\u00f3rych emocje odgrywaj\u0105 r\u00f3wnie wa\u017cn\u0105 rol\u0119, co dane finansowe. Aby sprawdzi\u0107 Sentistocks, wykorzystali\u015bmy notowania Bitcoina, pobieraj\u0105c dla niego zar\u00f3wno historyczne dane finansowe, jak i wzmianki z medi\u00f3w spo\u0142eczno\u015bciowych (np. tweety, posty z portalu Reddit), aby wytrenowa\u0107 model sztucznej inteligencji.<\/p>

Wspomniane dane pochodzi\u0142y z ca\u0142ego 2018 i 2019 roku (wi\u0119cej informacji o tym, jak dok\u0142adnie dzia\u0142a nasz model, mo\u017cna znale\u017a\u0107 tutaj<\/a>). Nast\u0119pnie uruchomili\u015bmy wytrenowany model, kt\u00f3ry dzia\u0142a\u0142 w czasie rzeczywistym i od tego czasu nieprzerwanie pobiera\u0142 wszystkie dane. Od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. model przeanalizowa\u0142 \u0142\u0105cznie 4 436 107 wzmianek i zwr\u00f3ci\u0142 148 prognoz dotycz\u0105cych \u015bredniego dziennego trendu cenowego Bitcoina.<\/p>

Czy analiza emocjonalna mo\u017ce wspiera\u0107 proces inwestycyjny?<\/h2>

We wspomnianym okresie (stycze\u0144 – maj 2020 r.) badali\u015bmy dwa r\u00f3wnoleg\u0142e modele przewidywania \u015brednich dziennych cen zamkni\u0119cia Bitcoina. Pierwszy z nich obejmowa\u0142 tylko dane finansowe, a drugi dane finansowe i dane z analizy emocjonalnej.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Wykres 1. Rzeczywiste i prognozowane ceny w okresie stycze\u0144-maj 2020 r.<\/p>

Wyniki skuteczno\u015bci (dok\u0142adno\u015bci) prognoz obu modeli przedstawiono na rysunku 2.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Rysunek 2. Dok\u0142adno\u015b\u0107 przewidywania dla okresu stycze\u0144-maj 2020 r.<\/p>

\u015arednia skuteczno\u015b\u0107 (dok\u0142adno\u015b\u0107) prognoz cen Bitcoina w okresie od stycznia do maja 2020 r. wynios\u0142a odpowiednio:<\/p>

  • dla przewidywa\u0144 opartych tylko na danych finansowych 55%,<\/strong><\/li>
  • dla przewidywa\u0144 opartych na danych finansowych i emocjonalnych 73%<\/strong>.<\/li><\/ul>

    Zauwa\u017calna jest przewaga modelu opartego na danych finansowych i emocjonalnych, co dotyczy tak\u017ce wynik\u00f3w notowanych w poszczeg\u00f3lnych miesi\u0105cach.<\/p>

    Dla inwestor\u00f3w niezwykle istotne jest prognozowanie skuteczno\u015bci skokowych zmian cen. W analizie por\u00f3wnawczej obu modeli przyj\u0119li\u015bmy trzy przedzia\u0142y warto\u015bci prognozowanej zmiany ceny:<\/p>

    • boczny zakres zmiany ceny (w granicach +\/- 0,66%),<\/li>
    • zakres rosn\u0105cej zmiany ceny (powy\u017cej + 0,66%),<\/li>
    • zakres spadkowej zmiany ceny (poni\u017cej – 0,66%).<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      Rysunek 3. Dok\u0142adno\u015b\u0107 przewidywania dla okresu stycze\u0144-maj 2020 r.<\/p>

      Wyniki przedstawione na wykresie 3 potwierdzaj\u0105 przewag\u0119 modelu predykcyjnego opartego na jednoczesnej analizie danych finansowych i emocjonalnych.<\/p>

      Nowe narz\u0119dzie, wi\u0119cej mo\u017cliwo\u015bci<\/h2>

      Podsumowuj\u0105c: wzbogacenie zakresu informacji o dane emocjonalne znacz\u0105co poprawia skuteczno\u015b\u0107 w przewidywaniu trendu \u015brednich cen instrument\u00f3w finansowych, w tym przypadku kursu Bitcoina.<\/p>

      Analiza emocjonalna poszerza dost\u0119pne dotychczas profesjonalne instrumentarium, co przek\u0142ada si\u0119 na wzrost potencjalnego zwrotu z inwestycji, a tak\u017ce skutkuje znaczn\u0105 oszcz\u0119dno\u015bci\u0105 czasu. Przytoczony w artykule przyk\u0142ad dotyczy Bitcoina i ze wzgl\u0119du na \u0142atwo\u015b\u0107 dost\u0119pu do jego danych, to w\u0142a\u015bnie na nim skupili\u015bmy testy naszego narz\u0119dzia.<\/p>

      Niemniej jednak w najbli\u017cszej przysz\u0142o\u015bci planujemy przetestowa\u0107 je na innych instrumentach finansowych. Wszystkich tych, kt\u00f3rzy chc\u0105 zobaczy\u0107 nasze narz\u0119dzie w akcji, zapraszamy do do\u0142\u0105czenia do naszej prywatnej grupy na Facebooku, gdzie codziennie o sta\u0142ej porze dzielimy si\u0119 naszymi przewidywaniami na kolejny dzie\u0144.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Analiza emocjonalna to nowe narz\u0119dzie do skutecznego przewidywania cen instrument\u00f3w finansowych. W tym artykule przedstawiamy studium przypadku, w jaki spos\u00f3b uwzgl\u0119dnienie danych z analizy emocjonalnej wp\u0142ywa na prognozowanie trend\u00f3w cenowych instrument\u00f3w finansowych. Analiza emocji. Emocje w \u017cyciu codziennym Emocje pe\u0142ni\u0105 jedn\u0105 z najwa\u017cniejszych funkcji w naszym \u017cyciu. To pod ich wp\u0142ywem w naszych g\u0142owach pojawiaj\u0105 […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5497,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[49,43],"tags":[],"class_list":["post-4015","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-project-development","category-trend-forecasting"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4015"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4015\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13169,"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4015\/revisions\/13169"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5497"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sentistocks.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}